StatFC 市场数据情报

市场展望：局部风险偏好，半导体与加密资产较强

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4 - 研究基线

SPY 5日主卡为中性，20日收益 +9.9%。QQQ 相对 SPY 的20日强度为 +5.4%。SMH 是核心资产里20日动量最强的一组，20日收益 +30.0%。BTC 与 ETH 使用自然日数据；美股上下文如有滞后会单独标记。仅为研究信号，不是投资建议。

关键信号

SPY: 当前启发式状态：风险偏好。

SPY: 20日动量较强（20日 +9.9%）。

QQQ: 当前启发式状态：风险偏好。

风险标记

SPY: RSI 偏高至 79.3，不要把上涨动量解读成确定性。

SPY: 至少一个周期为低模型置信度。

QQQ: RSI 偏高至 83.1，不要把上涨动量解读成确定性。

SPY 5D

模型概率

中性

57.6%

中等置信度

看多25.8%

中性57.6%

看空16.6%

可靠性等级

标准

信号强度

模型信号

可靠性评分

92.6

公开置信上限

64.0%

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 41.7%

SPY 20D

模型概率

中性

52.0%

低置信度

看多23.7%

中性52.0%

看空24.3%

可靠性等级

观察

信号强度

观察信号

可靠性评分

49.2

公开置信上限

52.0%

该分段样本优势较薄

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 37.6%

QQQ 5D

模型概率

中性

46.6%

低置信度

看多27.1%

中性46.6%

看空26.3%

可靠性等级

标准

信号强度

观察信号

可靠性评分

92.6

公开置信上限

64.0%

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 41.7%

QQQ 20D

模型概率

中性

51.2%

低置信度

看多22.1%

中性51.2%

看空26.7%

可靠性等级

观察

信号强度

观察信号

可靠性评分

49.2

公开置信上限

52.0%

该分段样本优势较薄

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 37.6%

SMH 5D

模型概率

看空

36.6%

低置信度

看多34.1%

中性29.3%

看空36.6%

可靠性等级

标准

信号强度

观察信号

可靠性评分

84.6

公开置信上限

64.0%

概率优势较弱；可靠性层识别到概率优势较弱

概率优势较弱

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 41.7%

SMH 20D

模型概率

中性

42.6%

低置信度

看多24.1%

中性42.6%

看空33.3%

可靠性等级

低可靠性

信号强度

仅作观察

可靠性评分

26.2

公开置信上限

44.0%

可靠性层将该周期降调为仅作观察；这是低置信市场展望，不作为强预测展示。

资产类别验证分段偏弱；概率优势较弱

v0.3 资产类别验证偏弱；概率优势较弱

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 37.6%

BTC-USD 5D

模型概率

看多

43.9%

低置信度

看多43.9%

中性20.2%

看空35.9%

可靠性等级

低可靠性

信号强度

仅作观察

可靠性评分

0.0

公开置信上限

44.0%

可靠性层将该周期降调为仅作观察；这是低置信市场展望，不作为强预测展示。

资产类别验证分段偏弱；市场状态验证分段偏弱

v0.3 资产类别验证偏弱；v0.3 市场状态验证偏弱

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 33.6%

BTC-USD 20D

模型概率

看多

42.7%

低置信度

看多42.7%

中性29.6%

看空27.7%

可靠性等级

低可靠性

信号强度

仅作观察

可靠性评分

0.0

公开置信上限

44.0%

可靠性层将该周期降调为仅作观察；这是低置信市场展望，不作为强预测展示。

加密资产20日信号需要额外谨慎；资产类别验证分段偏弱

加密资产20日信号需额外谨慎；v0.3 资产类别验证偏弱

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 33.3%

ETH-USD 5D

模型概率

看多

39.7%

低置信度

看多39.7%

中性23.0%

看空37.2%

可靠性等级

低可靠性

信号强度

仅作观察

可靠性评分

0.0

公开置信上限

44.0%

可靠性层将该周期降调为仅作观察；这是低置信市场展望，不作为强预测展示。

资产类别验证分段偏弱；市场状态验证分段偏弱

v0.3 资产类别验证偏弱；v0.3 市场状态验证偏弱

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 33.6%

ETH-USD 20D

模型概率

看多

43.7%

低置信度

看多43.7%

中性27.8%

看空28.5%

可靠性等级

低可靠性

信号强度

仅作观察

可靠性评分

0.0

公开置信上限

44.0%

可靠性层将该周期降调为仅作观察；这是低置信市场展望，不作为强预测展示。

加密资产20日信号需要额外谨慎；资产类别验证分段偏弱

加密资产20日信号需额外谨慎；v0.3 资产类别验证偏弱

Segment-Aware Reliability Baseline v0.4测试平衡准确率 33.3%

信号矩阵

资产	5日展望	20日展望	可靠性等级	信号强度	趋势	波动率	风险标记
SPY 标普500 ETF	5D 中性57.6% / 中等置信度	20D 中性52.0% / 低置信度	标准 / 观察	模型信号观察信号	站上50日与200日均线	11.9%	SPY: RSI 偏高至 79.3，不要把上涨动量解读成确定性。
QQQ 纳斯达克100 ETF	5D 中性46.6% / 低置信度	20D 中性51.2% / 低置信度	标准 / 观察	观察信号观察信号	站上50日与200日均线	15.4%	QQQ: RSI 偏高至 83.1，不要把上涨动量解读成确定性。
IWM 罗素2000 ETF	5D 中性40.3% / 低置信度	20D 中性51.5% / 低置信度	标准 / 观察	观察信号观察信号	站上50日与200日均线	16.9%	IWM: 至少一个周期为低模型置信度。
XLK 科技行业 ETF	5D 中性35.6% / 低置信度	20D 中性50.1% / 低置信度	标准 / 观察	观察信号观察信号	站上50日与200日均线	19.5%	XLK: RSI 偏高至 81.6，不要把上涨动量解读成确定性。
SMH 半导体 ETF	5D 看空36.6% / 低置信度	20D 中性42.6% / 低置信度	标准 / 低可靠性	观察信号仅作观察	站上50日与200日均线	29.0%	SMH: RSI 偏高至 85.0，不要把上涨动量解读成确定性。
TLT 长期美债 ETF	5D 中性62.3% / 高置信度	20D 中性45.0% / 低置信度	标准 / 低可靠性	模型信号仅作观察	低于50日与200日均线	6.7%	TLT: 至少一个周期为低模型置信度。
GLD 黄金 ETF	5D 看多38.9% / 低置信度	20D 中性36.7% / 低置信度	标准 / 观察	观察信号观察信号	短期承压	19.7%	GLD: 63日回撤仍需关注：-13.6%。
BTC-USD 比特币	5D 看多43.9% / 低置信度	20D 看多42.7% / 低置信度	低可靠性 / 低可靠性	仅作观察仅作观察	短期修复	36.1%	BTC-USD: 美股上下文滞后 2 天。
ETH-USD 以太坊	5D 看多39.7% / 低置信度	20D 看多43.7% / 低置信度	低可靠性 / 低可靠性	仅作观察仅作观察	短期修复	50.9%	ETH-USD: 美股上下文滞后 2 天。

关键信号

SPY: 当前启发式状态：风险偏好。

SPY: 20日动量较强（20日 +9.9%）。

QQQ: 当前启发式状态：风险偏好。

QQQ: 20日动量很强（20日 +15.2%）。

SMH: 当前启发式状态：风险偏好。

SMH: 20日动量很强（20日 +30.0%）。

BTC-USD: 当前启发式状态：风险偏好。

BTC-USD: 20日动量较强（20日 +10.6%）。

ETH-USD: 当前启发式状态：风险偏好。

ETH-USD: 20日动量为正（20日 +5.2%）。

风险标记

SPY: RSI 偏高至 79.3，不要把上涨动量解读成确定性。

SPY: 至少一个周期为低模型置信度。

QQQ: RSI 偏高至 83.1，不要把上涨动量解读成确定性。

QQQ: 至少一个周期为低模型置信度。

SMH: RSI 偏高至 85.0，不要把上涨动量解读成确定性。

SMH: 5日与20日模型标签不一致，应展示为混合周期展望。

BTC-USD: 美股上下文滞后 2 天。

BTC-USD: 至少一个周期为低模型置信度。

ETH-USD: 美股上下文滞后 2 天。

ETH-USD: 至少一个周期为低模型置信度。

BTC / ETH 市场展望

BTC-USD

比特币

看多

比特币 5日信号为看多，20日信号为看多，20日收益 +10.6%，RSI 59.7。仅作为市场展望上下文。

43.9%

看多

20D

42.7%

看多

加密资产使用自然日数据；美股市场上下文滞后 2 天。

ETH-USD

以太坊

看多

以太坊 5日信号为看多，20日信号为看多，20日收益 +5.2%，RSI 45.8。仅作为市场展望上下文。

39.7%

看多

20D

43.7%

看多

加密资产使用自然日数据；美股市场上下文滞后 2 天。

数据新鲜度

审计轨迹

模型数据已生成

/mnt/d/Qlib/reports/2026-05-03/daily_prediction_model_data_public_snapshot.json

审计事件

/mnt/d/Qlib/reports/2026-05-03/daily_prediction_reliability_v04_predictions.json

市场简报已生成

daily_market_brief.json

来源工件

数据边界

当前数据使用 yfinance 原型数据，仅用于研究验证；不是商业授权生产数据源。

预测工件

/mnt/d/Qlib/reports/2026-05-03/daily_prediction_reliability_v04_predictions.json

快照工件

/mnt/d/Qlib/reports/2026-05-03/daily_prediction_model_data_public_snapshot.json

模型摘要

/mnt/d/Qlib/reports/2026-05-03/daily_prediction_reliability_v04_summary.json

研究信号排行

5日看多概率最高

CL=F看多 45.9%

ARKK看多 45.6%

SLV看多 45.3%

BTC-USD看多 43.9%

20日看空概率最高

SLV看空 41.6%

每日报告入口

来自每日市场简报契约的建议内部路由。

美股每日市场展望

/daily/us-market-outlook-2026-05-01

基于快照特征与基线模型概率的美股日度看板占位。

BTC / ETH 每日市场展望

/daily/bitcoin-ethereum-outlook-2026-05-03

BTC/ETH 自然日看板，保留美股上下文滞后标记。

综合市场情报报告

/reports/market/2026-05-01

覆盖市场、行业、利率、黄金与加密资产的模型情报报告占位。

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